仮想通貨のボラティリティ要因は情報の格差か|著名イギリス大が最新の研究調査

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仮想通貨のボラティリティ要因は情報の格差か|著名イギリス大が最新の研究調査
 

仮想通貨のボラティリティ要因は情報の格差か|著名イギリス大が最新の研究調査

Warwick大学が仮想通貨のボラティリティ要因の研究結果を発表
著名イギリス大学による最新の調査では、トレーダーが情報格差を利用してタイミングをとって相場の大幅なスイングを促していると主張がされている。

著名イギリス大学Warwick大学のDaniele Bianchi准教授と博士課程在籍のAlexander Dickerson氏は最新の調査で、情報が豊富なトレーダーが情報格差を利用してタイミングをとって相場の大幅なスイングを促し、その他大勢がそれを追っていることを説明した。

この結論は彼らによる「仮想通貨市場の取引高
」という最新論文で明らかになった。

同論文では2017年1月1日から2018年5月10日に渡り、CryptoCompareから150の取引所の26種類の仮想通貨を通して市場に関する情報を収集し、2017年の強気相場期間の乱高下=激しいボラティリティをカバーしている。

そして准教授は現在の仮想通貨市場の状況を論文のプレスリリースにて下記の様に述べた。

株式などのより成熟した中央集権的市場とは異なり、仮想通貨の取引の傾向は不透明な情報のフローによって起きているだろう。

仮想通貨市場は非常に断片化されており、ウェブ上のブローカーや大手取引所、OTCのようなマルチプラットフォームの構造で形成されている。これはトレーダーが取引高と価格の乖離の相互効果を利用し取引する動機となる。また仮想通貨市場が年中無休なこともこれを裏付けていると考えられる。

しかし今回の論文では、ビットコインを中心とした仮想通貨市場はFX市場の米ドルのような基軸通貨の役割を果たして来ていると述べ、成長し続ける仮想通貨が従来のマーケットと全く異なるわけではないと論じた。

また仮想通貨の市場構造はFXマーケットと若干の類似性を見せていると指摘し、FXのような従来のマーケットを比較対象とすることで、仮想通貨マーケットに関するより深い洞察を得るのに役立つだろうともしている。

仮想通貨市場は1日で20%下落する事もある様にボラティリティが高い市場であり、一部のグループの言動によって市場全体が左右されやすい傾向がある。

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