米S&P500との仮想通貨の相関性データ分析|ビットコインが米株式市場の急落のヘッジになり得るか

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米S&P500との仮想通貨の相関性データ分析|ビットコインが米株式市場の急落のヘッジになり得るか
 

米S&P500との仮想通貨の相関性データ分析|ビットコインが米株式市場の急落のヘッジになり得るか

ビットコインと米株市場の相関性を測る時のテクニカルな金融指標と分析
仮想通貨メディアの最新の分析によると、ビットコインと米株式市場との相関性は見られず、またビットコインが弱気市場に反応している事を示す十分なデータは無く、ビットコインが従来のポートフォリオを分散化させる役割を果たす可能性がある事も示している。

まず株式市場とビットコインの価格が相関するかどうかに関して、重要な金融指標の一つに、β値(ベータ値=1つのアセットが市場全体よりも変動性が高いか否か)が挙げられる。

株市場では、ベータはS&P500のような市場ベンチマークの変化に該当アセットがどの様に反応するかを測るものである。

また、投資家はベータを、ポートフォリオを分散させる際に使用し、十分なメリットを見込むことができ、お互いに相関性のないアセットを組みあわせることによって、ポートフォリオの損失を最小限に抑え、リターンを最適にする事ができるとされる。

2018年はビットコインのベータは0.30で、弱い相関性がある様であったものの、仮想通貨市場が暴騰した2017年は0.92でありほぼ完璧な相関関係にあった。

しかし2016年は-0.16でほぼ相関関係はなかった。全体として、2015年から計算すると、ビットコインのベータは0.24であり、「この結果からビットコインは株式市場との相関性は無く、もしくはボラティリティが激しく推測不可能であると考えられる」と、CryptoSlateは結論をつけている。

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