仮想通貨市場で過去最大級の「CMEビットコイン先物」LS比から紐解く、機関投資家の視点

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仮想通貨市場で過去最大級の「CMEビットコイン先物」LS比から紐解く、機関投資家の視点
 

仮想通貨市場で過去最大級の「CMEビットコイン先物」LS比から紐解く、機関投資家の視点

米CMEのBTC先物、LS割合を比較
6月第2週におけるCMEビットコイン先物の統計データが公表された。機関投資家はショートポジション偏重傾向にあり、アセットマネージャーはロングポジション偏重傾向にあったことが明らかになるなど興味深いデータが確認できる。

ビットコイン先物、ショートとロングの割合が判明

6月第2週から第3週にかけての7日間における、CMEのビットコイン先物契約のロングとショート統計が公表された。カテゴリー別に統計されていることからビットコインに対する各層の価格期待感が伺える。

米国の商品先物取引委員会(CFTC)に提出されたビットコイン先物のデータを算出すると、以下のようになった。

レバレッジ型のファンド(leveraged fund)ではショート数(2911)はロング数(2564)より14%多い。また大型トレーダーにおいてはショートへの偏りがより顕著で、ショート数はロング数を240%上回っていた。

なお、同統計が公開された週末前後のビットコイン価格は、まだ10,000ドルを突破していなかったことを考慮すると、このような傾向も頷ける。

レポート公開後の日本時間22日にビットコイン価格は心理的に重要な節目だった10,000ドル(約107万円)を超えた後も大幅続伸を見せており、BTC価格は、12,000ドル(約128万円)前後の節目で推移している。

ビットコイン先物は時間差が生じる点がネックとなるものの、ヘッジファンドや資産運用マネージャーなど相場の心境が伺えるため、今後も重要な指標の一つとして考慮しておきたい。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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