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【検証】株式市場のアノマリーは仮想通貨で通用するのか

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【検証】株式市場のアノマリーは仮想通貨で通用するのか

 

【検証】株式市場のアノマリーは仮想通貨で通用するのか


筆者: ひろぴー


2020/02/06

2020/02/06

株式市場には様々な※アノマリーがあります。

※理論的根拠がある訳ではないものの、相場においてよく当たる経験則やパターンのこと

「節分天井彼岸底」であったり「セル・イン・メイ」などは有名なアノマリーです。

 

そこで今回は、 株式・為替市場において 比較的精度の高い「8月末買い12月末売り」と「10月末買い4月末売り」の2つのアノマリーに焦点を当てて、ビットコインにも当てはまるのかどうかを検証してみたいと思います。

8月末買い12月末売り

まずは4カ月勝負のこのトレード。

マネースクエアのチーフストラテジストである津田隆光氏が主要株価指数とドル円などの通貨ペア別に成績を出してくれていたので、ご覧ください。

出所:NZドル/円、今年も『8月末買い』が奏功するか

 

驚くべきことに、検証データの全てが勝ち越しており、NYダウに至っては勝率90%を誇っています。

なぜこれほどのパフォーマンスとなっているのか、その理由に関しては説明されていないのですが、8月に米国債の大量償還で相場が下落したところを買い、11月のクリスマスセールに絡むブラックフライデーで相場がピークを迎えたところで売却すれば良いパフォーマンスとなる、という理由がもっともふさわしいと思えます。

では、ビットコインはどうなっているのか、2016年以降の価格データを見てみましょう。

◇ビットコインの8月末買い12月末売り

勝敗 2勝2敗
平均上昇率 59万6081

わずか4年の結果ではありますが、どうにもエッジが利いていない結果となりました。

上昇は2016年と2017年であり、これは中国人によるキャピタルフライトと仮想通貨ブームによる上昇。

一方、下落した2018年はハッシュ戦争。2019年は11月に中国が仮想通貨取引所により厳しい取り締まりを行ったことで下落しました。

平均上昇率が非常に高いのは、言うまでもなく2017年に115万円の上昇があったからです。

10月末買い4月末売り

半年間のこのトレード。10月末は、米国の自社株買いが行われ、株価が上昇しやすい時期です。そして、セル・イン・メイの5月前に売り抜けることが目的でしょう。

2009年以降のNYダウ、日経平均、米ドル円の勝率は、以下の通り。

NYダウ 日経平均 米ドル円
2009 ×
2010
2011
2012
2013
2014 ×
2015
2016 × ×
2017
2018 ×
2019 ×
勝率 90.9% 81.8% 72.7%

そのそも、株高になっていることから、勝率は高くて当たり前となっており、米ドル円も2012年からはアベノミクスにより上昇しやすい相場となっていました。

では、ビットコインはいかがでしょうか。

勝敗 1勝3敗
平均上昇率 -243730

結果は、大負けとなりました。勝ちは2018年10月から2019年4月にかけての1度しかありません。

そもそも、ビットコインのマイニング市況が良くなる4月~8月をほとんど外れているため、ファンダメンタルズ的には下がって当然という結果となりました。むしろ、売った方が安定的なパフォーマンスが得られそうです。

 

今後も仮想通貨の検証シリーズは続けていきますので、 取引の参考になりますと幸いです。


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※本記事の意見や予測は、筆者の個人的な見解であり、金融商品の売買を推奨を行うものではありません。
投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。

ひろぴー

ひろぴー

CXRエンジニアリングCEOとして金融取引ソリューション企業を経営。投資暦は10年以上。株式投資から開始し、FX、先物、商品まで取引。2014年から仮想通貨に投資を開始。同時に仮想通貨投資のエバンジェリストとして執筆・セミナー活動を開始。FX市場で鍛えた世界の投資マネーの潮流を読み取る分析力を武器に、仮想通貨取引でも高い実績を叩き出す。ビットコインFXブログ(https://bitcoin-fx.jp/)を運営中

ひろぴーの投稿

 

引用元:https://cc.minkabu.jp/column/1560

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